Économétrie

Modélisation ARMA

Cours:

• Diapositives
  

Exercices corrigés:

• Stationnarité et propriétés statistiques des processus AR, MA et ARMA
• Résolution des équations caractéristiques
  

Examens:

• 2017/2018 (Session 1)
  
• 2016/2017 (Session 1 - Session 2)
  
• 2015/2016 (Session 1 - Session 2)
  
• 2014/2015 (Session 1 - Session 2)
  

Informatique:

• Codes EViews
• Codes R
• Matlab
  

Modélisation GARCH

Cours:

Exercices corrigés:

Informatique:

• Codes EViews
• Codes R
• Codes MatLab